Webinars de Machine Learning en Trading Cuantitativo
Sesiones formativas especializadas donde exploramos estrategias algorítmicas, análisis de datos financieros y aplicaciones prácticas del aprendizaje automático en mercados reales.
Reservar PlazaCalendario de Sesiones Otoño 2025
Organizamos encuentros mensuales enfocados en aspectos concretos del trading algorítmico. Cada sesión incluye casos de estudio, análisis de código y tiempo para preguntas específicas.
Redes Neuronales Recurrentes para Predicción de Series Temporales
Analizaremos arquitecturas LSTM y GRU aplicadas a datos de mercado. Veremos cómo preprocesar datos, entrenar modelos y evaluar resultados con métricas relevantes.
Dr. Leandro Monforte
Optimización de Carteras con Algoritmos Genéticos
Exploraremos técnicas evolutivas para asignación de activos. Discutiremos funciones objetivo, restricciones de riesgo y validación de estrategias con datos históricos.
Dr. Leandro Monforte
Detección de Anomalías en Flujos de Datos de Alta Frecuencia
Trabajaremos con modelos de aprendizaje no supervisado para identificar patrones inusuales. Ideal para quienes buscan mejorar sistemas de gestión de riesgo automatizados.
Dr. Leandro Monforte
Cómo Estructuramos las Sesiones
Cada webinar sigue un formato diseñado para maximizar el aprendizaje práctico. No son presentaciones teóricas largas — preferimos mostrar código funcionando y discutir decisiones de implementación.
Empezamos con un problema concreto del mundo real. Luego revisamos el enfoque algorítmico paso a paso, explicando las elecciones de arquitectura y parámetros. Y terminamos con una sesión de preguntas donde podéis plantear vuestros propios casos.
- Caso de estudio inicial con contexto de mercado real y datos históricos relevantes
- Demostración en vivo del proceso de desarrollo, incluyendo exploración de datos y selección de características
- Análisis de resultados con métricas de rendimiento y evaluación de robustez estadística
- Tiempo dedicado a responder dudas técnicas específicas de cada participante
- Material complementario: notebooks de Jupyter, conjuntos de datos y recursos bibliográficos
Los participantes reciben acceso al código fuente completo después de cada sesión. Así podéis experimentar por vuestra cuenta y adaptar las técnicas a vuestras necesidades específicas.
Preguntas Habituales
Respuestas directas a las dudas más frecuentes sobre nuestros webinars
¿Qué nivel técnico necesito para seguir las sesiones?
Recomendamos conocimientos básicos de Python y familiaridad con conceptos de machine learning. No es necesario ser experto, pero deberías sentirte cómodo leyendo código y entendiendo conceptos como overfitting o validación cruzada. Si has trabajado con pandas y scikit-learn, tendrás suficiente base.
¿Quedan grabaciones disponibles después del webinar?
Sí, todos los participantes inscritos reciben acceso a la grabación durante 90 días. También enviamos los materiales complementarios por correo: notebooks, datasets y enlaces a recursos adicionales. Así podéis revisar el contenido cuando os venga mejor.
¿Cuánto dura cada sesión?
Las sesiones principales duran aproximadamente 90 minutos. Luego solemos dedicar 30 minutos adicionales a preguntas y discusión abierta. No hay prisa — preferimos responder con detalle a cortar conversaciones interesantes por falta de tiempo.
¿Hay algún coste de inscripción?
Las sesiones son gratuitas para profesionales y estudiantes interesados en trading cuantitativo. Solo pedimos que confirméis asistencia con antelación porque las plazas son limitadas. Queremos mantener grupos manejables para poder interactuar de forma efectiva.
¿Puedo proponer temas para futuros webinars?
Por supuesto. De hecho, varias de nuestras sesiones surgieron de peticiones de participantes anteriores. Si hay un tema específico que os interesa, escribidnos a info@gaivogeeal.com. Priorizamos contenidos que sean relevantes para la comunidad y donde podamos aportar perspectiva práctica.